PortfoliosLab logo
Сравнение TBT с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и PFIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.72%
105.83%
TBT
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

-0.00

PFIX:

0.25

Коэф-т Сортино

TBT:

0.20

PFIX:

0.67

Коэф-т Омега

TBT:

1.02

PFIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TBT:

-0.00

PFIX:

0.25

Коэф-т Мартина

TBT:

-0.01

PFIX:

0.64

Индекс Язвы

TBT:

12.24%

PFIX:

15.22%

Дневная вол-ть

TBT:

28.56%

PFIX:

39.97%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TBT:

-86.24%

PFIX:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 6.39%.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

PFIX

С начала года

6.39%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

15.50%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и PFIX

TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
PFIX: 0.25
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
PFIX: 0.67
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
PFIX: 1.07
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
PFIX: 0.25
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
PFIX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.25
TBT
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и PFIX

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PFIX в 3.36%


TTM2024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.36%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBT и PFIX

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.34%
-9.18%
TBT
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 11.41%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
15.57%
TBT
PFIX