PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBT с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и PFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
88.64%
88.33%
TBT
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.94

PFIX:

0.74

Коэф-т Сортино

TBT:

1.50

PFIX:

1.35

Коэф-т Омега

TBT:

1.17

PFIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.30

PFIX:

0.76

Коэф-т Мартина

TBT:

2.36

PFIX:

2.10

Индекс Язвы

TBT:

11.28%

PFIX:

14.29%

Дневная вол-ть

TBT:

28.27%

PFIX:

40.81%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TBT:

-86.18%

PFIX:

-16.90%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 32.33%.


TBT

С начала года

24.82%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

11.72%

1 год

23.92%

5 лет

8.79%

10 лет

-1.53%

PFIX

С начала года

32.33%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

15.87%

1 год

27.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и PFIX

TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.940.74
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.501.35
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.15
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.790.76
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.362.10
TBT
PFIX

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.74
TBT
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и PFIX

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PFIX в 64.83%


TTM202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
3.46%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
64.83%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBT и PFIX

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.92%
-16.90%
TBT
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 8.78%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.78%
11.72%
TBT
PFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab