PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TBT is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TBT returned 15.44%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBT charges 0.93%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TBT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%-19.88%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between TBT and PFIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between TBT and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBT и PFIX

Секторы
TBT
PFIX

Финансовые услуги

72.7%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

TBT

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

PFIX

-

Энергетика

TBT

-

PFIX

-

Здравоохранение

TBT

-

PFIX

-

Промышленность

TBT

-

PFIX

-

Недвижимость

TBT

-

PFIX

-

Технологии

TBT

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

TBT

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с QQQTBT с YCS
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Доходность на риск

TBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.52

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.58

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.61

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.96

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TBT и PFIX

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-36.17%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-25.64%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-36.17%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-36.17%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-19.65%

-65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-17.13%

-60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

16.35%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.74%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.51%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

20.89%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

30.32%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

38.50%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

38.35%

-9.56%

Сравнение комиссий TBT и PFIX

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и PFIX

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and PFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to TBT (5.74%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 15.44% for TBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.50% for PFIX.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор