Сравнение TBT с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TBT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBT и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | -19.88% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и PFIX
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
TBT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TBT
PFIX
Сравнение TBT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.10 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.40 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TBT и PFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и PFIX
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и PFIX
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -36.17% | -58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -28.22% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -19.94% | -65.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -17.07% | -60.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 17.44% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.56%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 13.71% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 20.26% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 35.00% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 38.75% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 38.75% | -9.91% |