Сравнение TBT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.35% против -1.39% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TLT
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TBT vs. TLT — Ранг доходности на риск
TBT
TLT
Сравнение TBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.13 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.10 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.06 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.13 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.26 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TBT и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TLT
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TLT
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -48.35% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.23% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -43.70% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -48.35% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -40.23% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -13.62% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.39% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TLT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.71% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 6.61% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 11.40% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 15.88% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 14.93% | +13.90% |