PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBT с TLT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TLT.

Корреляция

Корреляция между TBT и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TBT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.44

TLT:

-0.18

Коэф-т Сортино

TBT:

0.61

TLT:

0.03

Коэф-т Омега

TBT:

1.07

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.09

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

TBT:

0.73

TLT:

-0.09

Индекс Язвы

TBT:

10.92%

TLT:

7.98%

Дневная вол-ть

TBT:

28.65%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TBT:

-85.55%

TLT:

-42.74%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.32% против -0.71% соответственно.

TBT

С начала года

2.17%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

8.50%

1 год

12.46%

5 лет

21.72%

10 лет

-1.32%

TLT

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-2.63%

5 лет

-10.00%

10 лет

-0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBT и TLT

TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TLT

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TLT в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.29%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.40%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TLT

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TLT

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...