Сравнение TBT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TLT.
Основные характеристики
| TBT | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | -7.93% |
| Дох-ть за 1 год | 35.09% | -11.39% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | -11.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | -4.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.40% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 16.71% |
| Макс. просадка | -94.99% | -48.35% |
| Current Drawdown | -86.55% | -42.63% |
Корреляция
Корреляция между TBT и TLT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TLT
С начала года, TBT показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -4.40% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TLT
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TLT
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.23% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TLT
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TLT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.