PortfoliosLab logo
Сравнение TBT с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и TTT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TBT и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.34%
-77.11%
TBT
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

-0.00

TTT:

-0.12

Коэф-т Сортино

TBT:

0.20

TTT:

0.13

Коэф-т Омега

TBT:

1.02

TTT:

1.01

Коэф-т Кальмара

TBT:

-0.00

TTT:

-0.06

Коэф-т Мартина

TBT:

-0.01

TTT:

-0.28

Индекс Язвы

TBT:

12.24%

TTT:

19.03%

Дневная вол-ть

TBT:

28.56%

TTT:

43.11%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

TBT:

-86.24%

TTT:

-78.85%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: -0.41% против -4.75% соответственно.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

TTT

С начала года

-7.09%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

9.98%

1 год

-7.72%

5 лет

26.94%

10 лет

-4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и TTT

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
TTT: -0.12
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
TTT: 0.13
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
TTT: 1.01
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
TTT: -0.06
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
TTT: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.12
TBT
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TTT

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TTT в 5.93%


TTM2024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
5.93%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TTT

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.15%
-78.85%
TBT
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TTT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 11.41%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
17.44%
TBT
TTT