Сравнение TBT с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
TBT и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBT на уровне 1.05% и TTT на уровне 1.05%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 1.35% против -2.26% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
TTT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TTT
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
TBT vs. TTT — Ранг доходности на риск
TBT
TTT
Сравнение TBT c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.22 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.24 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TBT и TTT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TTT
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TTT
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -94.00% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -25.97% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -49.69% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -81.76% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -78.81% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -70.26% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 15.07% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TTT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.56%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.81% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 19.73% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 34.37% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 47.26% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 43.47% | -14.63% |