Сравнение TBT с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
TBT и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TTT.
Основные характеристики
| TBT | TTT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.89% | 39.54% |
| Дох-ть за 1 год | 35.01% | 49.77% |
| Дох-ть за 3 года | 25.13% | 32.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.95% | -9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 33.91% | 50.64% |
| Макс. просадка | -94.99% | -94.00% |
| Current Drawdown | -85.95% | -76.22% |
Корреляция
Корреляция между TBT и TTT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TTT
С начала года, TBT показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 39.54%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: -3.95% против -9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TTT
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TTT
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TTT в 10.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.05% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 10.76% | 15.39% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TTT
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TTT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.97%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.