Сравнение TBT с TBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).
TBT и TBX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и TBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.49% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.72% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
TBX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TBX
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBX в 0.95%.
Доходность на риск
TBT vs. TBX — Ранг доходности на риск
TBT
TBX
Сравнение TBT c TBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | TBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.17 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TBT и TBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TBX
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TBX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TBX
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -41.04% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -6.77% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -7.77% | -26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -19.46% | -45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -18.36% | -67.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -26.74% | -50.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.84% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TBX
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.92% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 3.22% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 8.68% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 8.43% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 7.14% | +21.70% |