Сравнение TBT с TBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).
TBT и TBX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TBX.
Основные характеристики
| TBT | TBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | 35.09% | 13.75% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.40% | 0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 8.38% |
| Макс. просадка | -94.99% | -41.04% |
| Current Drawdown | -86.55% | -20.73% |
Корреляция
Корреляция между TBT и TBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TBX
С начала года, TBT показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у TBX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: -4.40% против 0.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TBX
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c TBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TBX
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью TBX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.23% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 4.26% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TBX
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TBX
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.