PortfoliosLab logo
Сравнение TBT с TBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и TBX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TBT и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.57%
-18.24%
TBT
TBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

-0.00

TBX:

0.09

Коэф-т Сортино

TBT:

0.20

TBX:

0.18

Коэф-т Омега

TBT:

1.02

TBX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TBT:

-0.00

TBX:

0.03

Коэф-т Мартина

TBT:

-0.01

TBX:

0.21

Индекс Язвы

TBT:

12.24%

TBX:

3.10%

Дневная вол-ть

TBT:

28.56%

TBX:

7.78%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TBX:

-41.03%

Текущая просадка

TBT:

-86.24%

TBX:

-19.62%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: -0.41% против 1.09% соответственно.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

TBX

С начала года

-1.22%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.01%

1 год

0.48%

5 лет

6.08%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и TBX

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBX в 0.95%.


График комиссии TBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBX: 0.95%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и TBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
TBX: 0.09
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
TBX: 0.18
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
TBX: 1.02
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
TBX: 0.03
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
TBX: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.09
TBT
TBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TBX

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TBX в 6.76%


TTM2024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury
6.76%6.58%4.06%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TBX

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TBX в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.75%
-19.62%
TBT
TBX

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TBX

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
4.46%
TBT
TBX