Сравнение TBT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ (QQQ).
TBT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или QQQ.
Основные характеристики
| TBT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.09% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.40% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 16.36% |
| Макс. просадка | -94.99% | -82.98% |
| Current Drawdown | -86.55% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между TBT и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBT и QQQ
С начала года, TBT показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.40% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и QQQ
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и QQQ
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.23% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и QQQ
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и QQQ
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.