Сравнение TBT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TBT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.35% против 18.85% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и QQQ
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TBT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TBT
QQQ
Сравнение TBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.63 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.88 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 6.95 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TBT и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и QQQ
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и QQQ
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -82.97% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.62% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.12% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -35.12% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -8.98% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -32.99% | -44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 3.41% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и QQQ
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.51% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.77% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.67% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 22.39% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 22.25% | +6.59% |