PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.01%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TBT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.01% против 22.01% соответственно.

TBT

1 день
-3.04%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
0.21%
1 год
-2.51%
3 года*
9.39%
5 лет*
15.08%
10 лет*
2.01%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		-2.03%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TBT and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.20

The correlation between TBT and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с YCS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TBT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.81

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.41

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.71

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.01

-10.35

TBT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и QQQ

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-82.97%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.96%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-22.77%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.12%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-35.12%

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.35%

-4.66%

-81.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-32.72%

-44.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.23%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и QQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.17%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

14.54%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.95%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

22.69%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

22.41%

+6.35%

Сравнение комиссий TBT и QQQ

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и QQQ

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.04%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBT and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TBT (5.35%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 2.01% for TBT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TBT has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.43% for QQQ.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор