Сравнение TBT с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
TBT и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 1.35% против -1.91% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TMV
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
TBT vs. TMV — Ранг доходности на риск
TBT
TMV
Сравнение TBT c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TBT и TMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TMV
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TMV
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.96% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -25.01% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -48.49% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -82.31% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -96.05% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -86.50% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 14.05% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TMV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.96% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 19.57% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 34.04% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 47.26% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 44.52% | -15.69% |