Сравнение TBT с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
TBT и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TMV.
Основные характеристики
| TBT | TMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 32.45% |
| Дох-ть за 1 год | 35.09% | 48.26% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | 30.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | -0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.40% | -10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 49.45% |
| Макс. просадка | -94.99% | -99.06% |
| Current Drawdown | -86.55% | -96.54% |
Корреляция
Корреляция между TBT и TMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TMV
С начала года, TBT показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: -4.40% против -10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TMV
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TMV
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TMV в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.23% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.47% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TMV
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TMV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 8.41%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.