PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBT с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и TMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TBT и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.31%
-94.40%
TBT
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.94

TMV:

0.91

Коэф-т Сортино

TBT:

1.50

TMV:

1.50

Коэф-т Омега

TBT:

1.17

TMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.30

TMV:

0.39

Коэф-т Мартина

TBT:

2.36

TMV:

2.28

Индекс Язвы

TBT:

11.28%

TMV:

16.76%

Дневная вол-ть

TBT:

28.27%

TMV:

42.16%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

TBT:

-86.18%

TMV:

-96.48%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 34.83%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: -1.53% против -6.42% соответственно.


TBT

С начала года

24.82%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

11.72%

1 год

23.92%

5 лет

8.79%

10 лет

-1.53%

TMV

С начала года

34.83%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

16.26%

1 год

33.44%

5 лет

7.55%

10 лет

-6.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и TMV

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBT c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.940.91
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.501.50
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.17
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.39
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.362.28
TBT
TMV

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMV равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.91
TBT
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TMV

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TMV в 3.14%


TTM202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
3.46%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.14%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TMV

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.53%
-96.48%
TBT
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TMV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 8.78%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.78%
13.07%
TBT
TMV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab