- ISIN
- US74347B2016
- CUSIP
- 74347B201
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 29 апр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Bonds, Leveraged Bonds
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $317M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 310K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции TBT — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,456.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) показал доход в 8.55% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBT составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- -9.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.48%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -8.09% | 9.41% | 2.39% | -0.58% | -1.73% | 10.05% | -2.42% | 8.55% | ||||
| 2025 | -0.35% | -9.89% | 3.10% | 2.26% | 7.85% | -4.73% | 2.94% | 0.75% | -6.38% | -2.25% | 0.21% | 6.53% | -1.45% |
| 2024 | 5.36% | 5.47% | -0.75% | 15.05% | -4.83% | -3.12% | -5.98% | -3.92% | -2.98% | 12.86% | -3.54% | 14.36% | 27.66% |
| 2023 | -13.82% | 11.10% | -9.13% | -0.39% | 6.54% | 0.26% | 5.95% | 7.06% | 18.62% | 11.14% | -16.95% | -15.13% | -2.42% |
| 2022 | 7.46% | 2.48% | 10.11% | 21.29% | 3.26% | 1.95% | -5.35% | 9.05% | 17.86% | 13.11% | -13.40% | 4.77% | 93.29% |
| 2021 | 7.06% | 11.66% | 10.75% | -4.92% | -0.10% | -8.81% | -7.81% | -0.00% | 5.70% | -5.34% | -6.16% | 3.62% | 2.86% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury has an annualized alpha of -10.04%, beta of 0.45, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2008.
- This ETF participated in 39.00% of S&P 500 Index downside but only -12.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.04%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -12.67%
- Участие в снижении
- 39.00%
Комиссия
Комиссия TBT составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 10.58 | -8.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.12 | $1.70 | $1.50 | $0.14 | $0.00 | $0.05 | $0.56 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 94.99%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort 20+ Year Treasury составляет 84.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.99%авг. 2020 г. | 12y 1mo | — | 18y 1moиюнь 2008 г. - сейчас | — |
-3.64%июнь 2008 г. | 4d | 9d | 13dмай 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.62%май 2008 г. | 2d | 19d | 21dмай 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-0.01%май 2008 г. | 1d | 1d | 1dмай 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -56.78% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -9.10% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -18.90% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -25.43% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -33.92% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -0.17% | -84.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -10.69% | -66.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.14% | +4.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBT
Добавьте ProShares UltraShort 20+ Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBT