PortfoliosLab logo
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347B2016

CUSIP

74347B201

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 мая 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TBT составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.14%
289.17%
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury показал доход в -2.70% с начала года и -1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort 20+ Year Treasury составила -0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.35%-9.89%3.10%5.11%-2.70%
20245.36%5.47%-0.75%15.05%-4.83%-3.12%-5.98%-3.92%-2.98%12.86%-3.54%14.36%27.66%
2023-13.82%11.10%-9.13%-0.39%6.54%0.26%5.95%7.06%18.62%11.14%-16.95%-15.13%-2.42%
20227.46%2.48%10.11%21.29%3.26%1.95%-5.35%9.05%17.86%13.11%-13.40%4.77%93.30%
20217.06%11.66%10.75%-4.92%-0.10%-8.81%-7.81%0.00%5.70%-5.34%-6.16%3.62%2.86%
2020-13.79%-12.37%-19.55%-2.49%3.00%-1.55%-8.62%10.39%-2.12%6.62%-3.82%1.99%-37.94%
2019-0.57%2.89%-9.95%4.49%-12.22%-1.70%-0.41%-19.19%5.32%2.26%0.60%6.45%-22.90%
20186.87%6.32%-5.43%4.41%-3.80%-1.13%3.03%-2.35%6.26%6.16%-3.19%-10.44%4.99%
2017-1.74%-3.44%1.03%-3.14%-3.75%-1.67%1.42%-6.54%4.65%0.03%-1.52%-3.62%-17.25%
2016-10.55%-6.24%-0.27%0.95%-1.94%-13.15%-4.54%1.72%2.70%8.99%17.83%0.59%-7.37%
2015-17.53%12.78%-2.97%6.57%4.15%7.14%-9.16%0.62%-4.70%0.46%1.40%-0.25%-5.00%
2014-11.70%-1.56%-1.87%-4.28%-6.14%0.05%-1.80%-9.02%3.83%-6.02%-5.93%-6.85%-41.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBT составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
^GSPC: 2.07

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.49
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.59$1.70$1.50$0.14$0.00$0.05$0.56$0.35

Дивидендный доход

4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.70
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.52$1.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.56
2018$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.24%
-10.73%
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 94.99%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort 20+ Year Treasury составляет 86.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.99%16 июн. 2008 г.30564 авг. 2020 г.
-3.64%30 мая 2008 г.33 июн. 2008 г.712 июн. 2008 г.10
-3.62%7 мая 2008 г.39 мая 2008 г.1228 мая 2008 г.15
-0.01%5 мая 2008 г.15 мая 2008 г.16 мая 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort 20+ Year Treasury составляет 11.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
14.23%
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)