- ISIN
- US74347B2016
- CUSIP
- 74347B201
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 29 апр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Bonds, Leveraged Bonds
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $333M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции TBT — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) показал доход в 3.12% с начала года и -2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBT составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -8.09% | 9.41% | 2.39% | -0.58% | 0.25% | 3.12% | ||||||
| 2025 | -0.35% | -9.89% | 3.10% | 2.26% | 7.85% | -4.73% | 2.94% | 0.75% | -6.38% | -2.25% | 0.21% | 6.53% | -1.45% |
| 2024 | 5.36% | 5.47% | -0.75% | 15.05% | -4.83% | -3.12% | -5.98% | -3.92% | -2.98% | 12.86% | -3.54% | 14.36% | 27.66% |
| 2023 | -13.82% | 11.10% | -9.13% | -0.39% | 6.54% | 0.26% | 5.95% | 7.06% | 18.62% | 11.14% | -16.95% | -15.13% | -2.42% |
| 2022 | 7.46% | 2.48% | 10.11% | 21.29% | 3.26% | 1.95% | -5.35% | 9.05% | 17.86% | 13.11% | -13.40% | 4.77% | 93.29% |
| 2021 | 7.06% | 11.66% | 10.75% | -4.92% | -0.10% | -8.81% | -7.81% | -0.00% | 5.70% | -5.34% | -6.16% | 3.62% | 2.86% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury has an annualized alpha of -10.40%, beta of 0.46, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2008.
- This ETF participated in 39.83% of S&P 500 Index downside but only -13.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.40%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -13.36%
- Участие в снижении
- 39.83%
Комиссия
Комиссия TBT составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBT имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.52 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.12 | $1.70 | $1.50 | $0.14 | $0.00 | $0.05 | $0.56 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.89% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 94.99%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort 20+ Year Treasury составляет 85.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -94.99%авг. 2020 г. | 12y 1mo | — | 17y 11moиюнь 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.64%июнь 2008 г. | 4d | 9d | 13dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.62%май 2008 г. | 2d | 19d | 21dмай 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.01%май 2008 г. | 0s | 1d | 1dмай 2008 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| TBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -56.78% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -9.10% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -18.90% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -25.43% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -33.92% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -0.74% | -84.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.33% | -10.72% | -66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 1.97% | +5.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBT
Добавьте ProShares UltraShort 20+ Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBT