PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAVFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.14% соответственно.

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с VBRTAVFX с FSKAXTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с SPYTAVFX с YFSIXTAVFX с REIFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TAVFX и VOO

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TAVFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.53

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.55

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

7.31

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между TAVFX и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и VOO

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и VOO

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TAVFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-33.99%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.98%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-24.52%

-41.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

-33.99%

-32.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.55%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-3.72%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и VOO

Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAVFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.47%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.11%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.00%

16.82%

+65.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

17.99%

+42.31%