PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAVFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.06% соответственно.

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с VBRTAVFX с FSKAXTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с YFSIXTAVFX с REIFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TAVFX и SPY

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TAVFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.96

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.53

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

7.27

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.96

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между TAVFX и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и SPY

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и SPY

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TAVFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-55.19%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.05%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-24.50%

-41.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

-33.72%

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-9.09%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и SPY

Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAVFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.35%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.50%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.06%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.00%

17.06%

+64.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

17.92%

+42.38%