- ISIN
- US8841161040
- CUSIP
- 884116104
- Эмитент
- Third Avenue
- Дата выпуска
- 31 окт. 1990 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAVFX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции TAVFX — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,259.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Third Avenue Value Fund (TAVFX) показал доход в 19.56% с начала года и 39.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAVFX составила 11.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Third Avenue Value Fund
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 10.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TAVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAVFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2025 г. с доходностью +166.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2025 г. с доходностью -62.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78% | 5.67% | -5.80% | 5.14% | 1.47% | -5.10% | 6.52% | 3.33% | 19.56% | ||||
| 2025 | 3.50% | 0.13% | -0.37% | 0.45% | 4.63% | 4.15% | -0.06% | 8.56% | 3.09% | 0.74% | 3.58% | 3.05% | 35.93% |
| 2024 | -0.82% | 1.42% | 7.95% | -1.33% | 3.85% | -4.00% | 3.64% | -1.08% | -1.23% | -6.46% | 0.40% | -3.95% | -2.43% |
| 2023 | 13.10% | -1.54% | -2.41% | 0.56% | -5.21% | 8.75% | 5.62% | -6.08% | -1.59% | -5.90% | 6.73% | 8.87% | 20.26% |
| 2022 | 4.80% | 2.81% | 6.62% | -4.50% | 5.98% | -13.55% | 2.50% | -1.57% | -8.33% | 14.28% | 9.80% | 0.74% | 17.46% |
| 2021 | 1.23% | 13.63% | 4.37% | 6.41% | 4.30% | -5.99% | -3.08% | 1.17% | 0.06% | 1.08% | -5.71% | 4.50% | 22.39% |
Метрики бенчмарка
Third Avenue Value Fund has an annualized alpha of 6.86%, beta of 0.76, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.70%) than losses (89.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.86%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 95.70%
- Участие в снижении
- 89.28%
Комиссия
Комиссия TAVFX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAVFX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.50 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 10.58 | +2.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Third Avenue Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.06 | $5.06 | $5.67 | $2.89 | $3.19 | $1.90 | $0.30 | $2.39 | $1.68 | $1.61 | $4.15 | $4.05 |
Дивидендный доход | 5.80% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.06 | $5.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Third Avenue Value Fund показал максимальную просадку в 66.11%, зарегистрированную 12 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.11%март 2025 г. | 9mo 25d | 4mo 13d | 1y 2moмай 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-61.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 23d | 6y 5moнояб. 2007 г. - март 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.36%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 7d | 3y 25dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.13%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 11mo 13d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.60%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TAVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -56.78% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.10% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.11% | -18.90% | -47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -25.43% | -40.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -33.92% | -32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.69% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.14% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAVFX
Добавьте Third Avenue Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAVFX