PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Third Avenue Value Fund (TAVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Third Avenue Value Fund (TAVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8841161040

CUSIP

884116104

Эмитент

Third Avenue

Дата выпуска

31 окт. 1990 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TAVFX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

Популярные сравнения:
TAVFX с BPTRX TAVFX с FSKAX TAVFX с VBR TAVFX с SMLF
Популярные сравнения:
TAVFX с BPTRX TAVFX с FSKAX TAVFX с VBR TAVFX с SMLF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Third Avenue Value Fund (TAVFX) показал доход в 8.20% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAVFX составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TAVFX

С начала года

8.20%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

4.23%

1 год

-4.55%

3 года

8.76%

5 лет

24.27%

10 лет

7.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%0.44%0.24%0.45%4.63%8.20%
2024-0.82%1.42%7.95%-1.33%3.85%-4.00%3.64%-1.08%-1.23%-6.46%0.40%-3.67%-2.14%
202313.10%-1.54%-2.41%0.56%-5.21%8.75%5.62%-6.08%-1.59%-5.90%6.73%8.87%20.25%
20224.80%2.81%6.62%-4.50%5.98%-13.55%2.49%-1.57%-8.34%14.28%9.80%0.74%17.46%
20211.23%13.63%4.37%6.41%4.30%-5.99%-3.08%1.17%0.06%1.08%-5.71%4.50%22.39%
2020-7.54%-8.13%-31.81%14.48%0.38%9.05%5.49%7.77%-3.86%1.63%21.70%9.84%7.76%
201912.07%1.25%-0.77%3.74%-11.89%7.17%-5.09%-7.89%3.02%6.07%1.96%5.14%12.95%
20183.72%-3.64%-0.19%1.61%-0.47%-1.77%1.13%-2.50%0.94%-10.90%-1.30%-8.79%-20.88%
20171.89%3.33%-0.11%1.00%-1.07%3.06%0.75%-1.35%3.50%0.39%1.38%0.70%14.19%
2016-6.78%-2.79%11.28%3.08%2.08%-4.77%5.36%1.49%0.23%-1.56%5.25%0.98%13.29%
2015-2.66%4.47%-1.23%2.79%0.46%-1.90%-3.01%-6.80%-4.41%8.92%1.55%-5.87%-8.47%
2014-3.58%2.43%2.12%1.23%1.73%4.19%-0.76%1.50%-3.89%-0.50%1.57%-0.93%4.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAVFX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAVFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Third Avenue Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 1.17
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Third Avenue Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.67 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.67$5.67$2.89$3.19$1.90$0.30$2.39$5.14$4.23$4.15$4.05$3.32

Дивидендный доход

9.08%9.83%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%13.59%7.94%8.24%8.43%5.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Third Avenue Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.67$5.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$3.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2018$0.00$0.00$3.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$5.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.23$4.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.15$4.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.05$4.05
2014$3.32$3.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Third Avenue Value Fund показал максимальную просадку в 61.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка Third Avenue Value Fund составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.42%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.127331 мар. 2014 г.1611
-57.64%30 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.762
-31.13%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.23517 сент. 2003 г.334
-26.6%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
-26.37%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.1969 июл. 1999 г.317
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...