PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с REIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAVFX с REIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAVFX (Third Avenue Value Fund) and REIFX (Third Avenue International Real Estate Value Fund) are both mutual funds - TAVFX is a Global Equities fund managed by Third Avenue, while REIFX is a REIT fund managed by Third Avenue. Over the past 10 years, TAVFX returned 10.75%/yr vs 6.66%/yr for REIFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAVFX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for REIFX.

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и REIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у REIFX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции REIFX по среднегодовой доходности: 10.75% против 6.66% соответственно.

TAVFX

1 день
-1.25%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.83%
6 месяцев
16.25%
1 год
42.31%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.48%
10 лет*
10.75%

REIFX

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.16%
1 год
1.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAVFX и REIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		14.83%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-3.73%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%

Correlation

The correlation between TAVFX and REIFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.56

The correlation between TAVFX and REIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

Third Avenue International Real Estate Value Fund

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с YFSIXTAVFX с VOOTAVFX с SPY
Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с FESIXREIFX с VRTPXREIFX с GRIFXREIFX с CREMXREIFX с FSRNXREIFX с TASCX

Доходность на риск

TAVFX vs. REIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c REIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXREIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.13

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.28

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.12

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

0.32

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. REIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа REIFX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и REIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXREIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.13

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и REIFX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки REIFX в -37.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и REIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAVFXREIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-37.61%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.06%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.11%

-15.83%

-50.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-26.20%

-39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

-37.61%

-28.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-13.03%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.88%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.21%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и REIFX

Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 3.80%, в то время как у Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAVFXREIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.19%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.55%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.89%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.99%

14.16%

+67.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

14.35%

+45.95%

Сравнение комиссий TAVFX и REIFX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии REIFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и REIFX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности REIFX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.37%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.04%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%

Часто задаваемые вопросы

TAVFX and REIFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIFX has higher volatility (4.19%) compared to TAVFX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TAVFX dropped -66.11% vs REIFX's -37.61%.

TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAVFX и REIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор