Сравнение TAVFX с REIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и REIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и REIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у REIFX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции REIFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 6.78% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и REIFX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии REIFX в 1.00%.
Доходность на риск
TAVFX vs. REIFX — Ранг доходности на риск
TAVFX
REIFX
Сравнение TAVFX c REIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | REIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.38 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.98 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.05 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | REIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и REIFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и REIFX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности REIFX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и REIFX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки REIFX в -37.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и REIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | REIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -37.61% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.06% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -26.20% | -39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -37.61% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -12.90% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -6.84% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и REIFX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | REIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.71% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.26% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 13.74% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 13.95% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 14.22% | +46.08% |