PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAVFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%7.36%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с TAREX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGXYFSIX с SOPAX

Сравнение комиссий TAVFX и YFSIX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

TAVFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.33

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.52

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

4.86

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между TAVFX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и YFSIX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и YFSIX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAVFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-35.10%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.20%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-25.14%

-40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-9.56%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.94%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.43%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и YFSIX

Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 6.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAVFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.49%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

19.95%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

21.30%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.00%

15.13%

+66.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

16.21%

+44.09%