PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAVFX с YFSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAVFX (Third Avenue Value Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - TAVFX is a Global Equities fund managed by Third Avenue, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, TAVFX returned 15.02%/yr vs 8.25%/yr for YFSIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAVFX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 22.44%.

TAVFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
38.11%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.02%
10 лет*
11.06%

YFSIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.70%
С начала года
22.44%
6 месяцев
24.75%
1 год
22.66%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAVFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		10.91%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%6.92%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		22.44%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Correlation

The correlation between TAVFX and YFSIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.69

The correlation between TAVFX and YFSIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с REIFX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с WBREOX

Доходность на риск

TAVFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAVFXYFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.01

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.21

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.56

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

4.85

+8.41

TAVFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и YFSIX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и YFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAVFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-35.10%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.20%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.11%

-14.20%

-51.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-25.14%

-40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.53%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.89%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.54%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и YFSIX

Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 5.15%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAVFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

21.43%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

21.93%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.03%

15.56%

+66.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.33%

16.30%

+44.03%

Сравнение комиссий TAVFX и YFSIX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и YFSIX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.25%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAVFX and YFSIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (6.69%) compared to TAVFX (5.15%). In terms of maximum drawdown, TAVFX dropped -66.11% vs YFSIX's -35.10%.

TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAVFX и YFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор