Сравнение TAVFX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.56% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и FSKAX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
TAVFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TAVFX
FSKAX
Сравнение TAVFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.49 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.50 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 7.20 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и FSKAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и FSKAX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и FSKAX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -35.01% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -25.39% | -40.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -35.01% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.20% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.05% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.60% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и FSKAX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.52% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.85% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.69% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 17.42% | +64.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 18.44% | +41.86% |