Сравнение TAVFX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 8.12% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAVFX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VBR немного отстают с 10.27%.
TAVFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 10.61%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и VBR
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
TAVFX vs. VBR — Ранг доходности на риск
TAVFX
VBR
Сравнение TAVFX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.86 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.33 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.37 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 5.57 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.86 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и VBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и VBR
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.41% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и VBR
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -61.98% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.85% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -24.19% | -41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -45.28% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.56% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.32% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.48% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и VBR
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.39% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.28% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 20.64% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 19.84% | +62.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.29% | 21.73% | +38.56% |