PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAVFX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с BPTRX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAVFX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между TAVFX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
762.56%
6,061.54%
TAVFX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAVFX:

-0.67

BPTRX:

0.76

Коэф-т Сортино

TAVFX:

-0.81

BPTRX:

1.36

Коэф-т Омега

TAVFX:

0.89

BPTRX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TAVFX:

-0.50

BPTRX:

0.69

Коэф-т Мартина

TAVFX:

-1.11

BPTRX:

2.26

Индекс Язвы

TAVFX:

12.54%

BPTRX:

12.15%

Дневная вол-ть

TAVFX:

20.62%

BPTRX:

35.85%

Макс. просадка

TAVFX:

-63.95%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

TAVFX:

-16.91%

BPTRX:

-23.57%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -16.25%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 1.95% против 16.61% соответственно.

TAVFX

С начала года

3.42%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-11.59%

5 лет

20.87%

10 лет

1.95%

BPTRX

С начала года

-16.25%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.35%

1 год

25.48%

5 лет

22.98%

10 лет

16.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAVFX и BPTRX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPTRX: 1.36%
TAVFX
Third Avenue Value Fund
График комиссии TAVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAVFX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAVFX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг риск-скорректированной доходности TAVFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAVFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAVFX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAVFX: -0.67
BPTRX: 0.76
Коэффициент Сортино TAVFX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAVFX: -0.81
BPTRX: 1.36
Коэффициент Омега TAVFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TAVFX: 0.89
BPTRX: 1.17
Коэффициент Кальмара TAVFX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TAVFX: -0.50
BPTRX: 0.69
Коэффициент Мартина TAVFX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TAVFX: -1.11
BPTRX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.76
TAVFX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и BPTRX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAVFX
Third Avenue Value Fund		2.66%2.75%2.40%3.03%1.12%0.70%2.50%0.49%3.03%0.89%1.60%3.97%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и BPTRX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -63.95%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-23.57%
TAVFX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и BPTRX

Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 12.39%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
18.23%
TAVFX
BPTRX