Сравнение TAVFX с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.32% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и SMLF
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
TAVFX vs. SMLF — Ранг доходности на риск
TAVFX
SMLF
Сравнение TAVFX c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.03 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.56 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.63 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 7.01 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.03 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и SMLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и SMLF
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и SMLF
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -41.89% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.59% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -26.28% | -39.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -41.89% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.98% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -6.68% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и SMLF
Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 6.28%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.01% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.38% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 22.68% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 21.13% | +60.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 21.74% | +38.56% |