Сравнение TAVFX с TASCX
TAVFX (Third Avenue Value Fund) and TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TAVFX is a Global Equities fund managed by Third Avenue, while TASCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Third Avenue. Over the past 10 years, TAVFX returned 10.89%/yr vs 10.51%/yr for TASCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и TASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAVFX показывает доходность 16.28%, а TASCX немного ниже – 15.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAVFX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции TASCX немного отстают с 10.51%.
TAVFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 10.89%
TASCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам TAVFX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 16.28% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 15.51% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Correlation
The correlation between TAVFX and TASCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1997 г. | 0.79 |
The correlation between TAVFX and TASCX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAVFX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
TAVFX
TASCX
Сравнение TAVFX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 5.62 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 17.84 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и TASCX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и TASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -58.55% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -6.29% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.11% | -30.26% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -30.26% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -40.45% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -8.62% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.98% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и TASCX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.20% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 9.08% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.23% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.99% | 25.35% | +56.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.31% | 24.14% | +36.17% |
Сравнение комиссий TAVFX и TASCX
И TAVFX, и TASCX имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и TASCX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TASCX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.27% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
TAVFX Third Avenue Value Fund | 5.96% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
Часто задаваемые вопросы
TAVFX and TASCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAVFX has higher volatility (3.76%) compared to TASCX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TAVFX dropped -66.11% vs TASCX's -58.55%.
TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAVFX и TASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор