Сравнение TASCX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.16% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VEVFX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
TASCX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
TASCX
VEVFX
Сравнение TASCX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.88 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.36 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.34 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 4.70 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.88 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VEVFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VEVFX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VEVFX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -47.53% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.14% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -27.32% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -47.53% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -7.43% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -6.67% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.30% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VEVFX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.06% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 13.05% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 23.02% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 20.74% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 22.47% | +1.70% |