Сравнение TASCX с TAVFX

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у TAVFX с доходностью 7.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции TAVFX немного впереди с 10.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TASCX, и TAVFX имеют комиссию равную 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAVFX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и TAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TASCX и TAVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TAVFX в 6.46%

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и TAVFX.

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Third Avenue Value Fund (TAVFX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.