PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%9.27%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий TASCX и FISVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TASCX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.86

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.02

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

8.01

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между TASCX и FISVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и FISVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и FISVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-44.66%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.82%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-26.50%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.37%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.58%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.48%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и FISVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.34%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.12%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.07%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

21.82%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

26.96%

-2.79%