PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FISVX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
-4.27%
FISVX
FISMX

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 0.54%.


FISVX

С начала года

13.05%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.61%

5 лет (среднегодовая)

9.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FISMX

С начала года

0.54%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.13%

5 лет (среднегодовая)

5.68%

10 лет (среднегодовая)

7.55%

Основные характеристики


FISVXFISMX
Коэф-т Шарпа1.390.93
Коэф-т Сортино2.091.35
Коэф-т Омега1.251.17
Коэф-т Кальмара1.580.93
Коэф-т Мартина7.323.90
Индекс Язвы4.04%2.61%
Дневная вол-ть21.31%10.97%
Макс. просадка-44.66%-58.76%
Текущая просадка-4.38%-8.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и FISMX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.


FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FISVX и FISMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FISVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.390.93
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.091.35
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.17
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.580.93
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.323.90
FISVX
FISMX

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
0.93
FISVX
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FISMX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FISMX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.63%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.86%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FISMX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
-8.37%
FISVX
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FISMX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.09%
2.95%
FISVX
FISMX