PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FISVX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FISVXFISMX
Дох-ть с нач. г.16.98%3.09%
Дох-ть за 1 год37.32%16.11%
Дох-ть за 3 года2.81%0.10%
Дох-ть за 5 лет9.76%6.15%
Коэф-т Шарпа1.651.33
Коэф-т Сортино2.471.94
Коэф-т Омега1.301.24
Коэф-т Кальмара1.581.04
Коэф-т Мартина9.016.71
Индекс Язвы4.02%2.23%
Дневная вол-ть22.01%11.23%
Макс. просадка-44.66%-58.76%
Текущая просадка0.00%-6.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FISVX и FISMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FISMX

С начала года, FISVX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.40%
-0.46%
FISVX
FISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и FISMX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.


FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FISVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
FISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Сравнение коэффициента Шарпа FISVX и FISMX

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.37
FISVX
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FISMX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FISMX в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.58%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.81%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FISMX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.04%
FISVX
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FISMX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.69%
2.18%
FISVX
FISMX