PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и FISMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FXAIXFISVX с QABA
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACXFISMX с FDIVX

Сравнение комиссий FISVX и FISMX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.61

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

5.85

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между FISVX и FISMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FISMX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FISMX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-60.94%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.71%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-31.07%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-8.29%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.95%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FISMX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеют волатильность 6.34% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.00%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

13.48%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

13.40%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

13.95%

+13.01%