PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и FISMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
37.56%
FISVX
FISMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.11

FISMX:

0.56

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.01

FISMX:

0.84

Коэф-т Омега

FISVX:

1.00

FISMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.10

FISMX:

0.61

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.30

FISMX:

1.53

Индекс Язвы

FISVX:

8.59%

FISMX:

5.05%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

FISMX:

13.77%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

FISMX:

-58.76%

Текущая просадка

FISVX:

-19.38%

FISMX:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 8.30%.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

10.83%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и FISMX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.


График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и FISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
FISMX: 0.56
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
FISMX: 0.84
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
FISMX: 1.12
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
FISMX: 0.61
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.30
FISMX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FISMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.56
FISVX
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FISMX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FISMX в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FISMX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-1.25%
FISVX
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FISMX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
8.54%
FISVX
FISMX