PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FISVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.40%
80.24%
FISVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.11

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.01

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

FISVX:

1.00

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.10

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.30

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

FISVX:

8.59%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FISVX:

-19.38%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и AVUV

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.30
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.28
FISVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и AVUV

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.92%


TTM202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и AVUV

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-21.64%
FISVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и AVUV

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 13.31%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
15.36%
FISVX
AVUV