PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и FSSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIXFISVX с QABA
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGXFSSNX с FSPGX

Сравнение комиссий FISVX и FSSNX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.82

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.80

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между FISVX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FSSNX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FSSNX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-41.72%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.89%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-31.87%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.94%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.37%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.52%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.52%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.30%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.61%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

23.41%

+3.55%