PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и FSSNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
30.50%
FISVX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.11

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.01

FSSNX:

0.13

Коэф-т Омега

FISVX:

1.00

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.10

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.30

FSSNX:

-0.09

Индекс Язвы

FISVX:

8.59%

FSSNX:

8.60%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

FSSNX:

24.31%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

FISVX:

-19.38%

FSSNX:

-19.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISVX показывает доходность -11.56%, а FSSNX немного ниже – -11.85%.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-0.75%

5 лет

9.56%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и FSSNX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
FSSNX: -0.03
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
FSSNX: 0.13
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
FSSNX: 1.02
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
FSSNX: -0.03
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.30
FSSNX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.03
FISVX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FSSNX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FSSNX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FSSNX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-19.33%
FISVX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 13.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
14.21%
FISVX
FSSNX