PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635T7735

CUSIP

31635T773

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

11 июл. 2019 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FISVX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FISVX с FSSNX FISVX с VBR FISVX с AVUV FISVX с DFSVX FISVX с IJS FISVX с QABA FISVX с FISMX FISVX с NUMG FISVX с FXAIX FISVX с VTI
Популярные сравнения:
FISVX с FSSNX FISVX с VBR FISVX с AVUV FISVX с DFSVX FISVX с IJS FISVX с QABA FISVX с FISMX FISVX с NUMG FISVX с FXAIX FISVX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Value Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.64%
9.23%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Value Index Fund показал доход в 6.86% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев.


FISVX

С начала года

6.86%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

8.72%

1 год

6.42%

5 лет

7.05%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.53%3.26%4.34%-6.34%4.66%-1.69%12.19%-1.88%0.04%-1.53%9.68%6.86%
20239.61%-2.30%-7.19%-2.49%-1.97%8.00%7.55%-4.83%-5.20%-5.96%9.00%12.40%14.72%
2022-5.82%1.68%1.93%-7.74%1.93%-9.87%9.69%-3.15%-10.18%12.58%3.06%-6.57%-14.42%
20215.26%9.39%5.19%2.04%3.09%-0.60%-3.58%2.74%-2.02%3.81%-3.40%4.05%28.26%
2020-5.37%-9.73%-24.76%12.31%2.88%2.87%2.06%5.45%-4.59%3.50%19.28%7.89%4.49%
20190.85%-5.64%5.14%2.39%2.34%3.49%8.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISVX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.342.07
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.76
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.39
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.553.05
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.6613.27
FISVX
^GSPC

Fidelity Small Cap Value Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
2.07
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.17$0.50$0.42$0.41$0.30$0.12

Дивидендный доход

0.65%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.28$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.27$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.28$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.18$0.30
2019$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.94%
-1.91%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 44.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Value Index Fund составляет 9.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.66%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-25.49%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.17816 июл. 2024 г.673
-11.97%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-9.94%26 нояб. 2024 г.1923 дек. 2024 г.
-9.77%29 июл. 2024 г.65 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Value Index Fund составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
3.82%
FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab