- ISIN
- US31635T7735
- CUSIP
- 31635T773
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 11 июл. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции FISVX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FISVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) показал доход в 21.13% с начала года и 43.06% за последние 12 месяцев.
Fidelity Small Cap Value Index Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FISVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FISVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.84% | 1.92% | -3.65% | 9.67% | 2.77% | 2.43% | 21.13% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -3.87% | -5.97% | -3.98% | 4.19% | 4.99% | 1.77% | 8.45% | 2.03% | 0.25% | 2.82% | 0.18% | 12.70% |
| 2024 | -4.53% | 3.26% | 4.34% | -6.34% | 4.66% | -1.69% | 12.19% | -1.88% | 0.04% | -1.53% | 9.68% | -8.26% | 8.16% |
| 2023 | 9.61% | -2.30% | -7.19% | -2.49% | -1.97% | 8.00% | 7.55% | -4.83% | -5.20% | -5.96% | 9.00% | 12.40% | 14.72% |
| 2022 | -5.82% | 1.68% | 1.93% | -7.74% | 1.93% | -9.87% | 9.69% | -3.15% | -10.18% | 12.58% | 3.06% | -6.57% | -14.42% |
| 2021 | 5.26% | 9.39% | 5.19% | 2.04% | 3.09% | -0.60% | -3.58% | 2.74% | -2.02% | 3.81% | -3.40% | 4.05% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Small Cap Value Index Fund has an annualized alpha of -1.98%, beta of 1.09, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2019.
- This fund participated in 113.58% of S&P 500 Index downside but only 103.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.98%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 103.67%
- Участие в снижении
- 113.58%
Комиссия
Комиссия FISVX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.46 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 10.92 | +7.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.43 | $0.50 | $0.79 | $2.48 | $0.30 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.80% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Small Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 44.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.66%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.49%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 23d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.97%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.77%авг. 2024 г. | 9d | 2mo 10d | 2mo 19dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| FISVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -56.78% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -18.90% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -25.43% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.71% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FISVX
Добавьте Fidelity Small Cap Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FISVX