PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISVX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с FXAIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FISVX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.03

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FISVX:

1.01

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.03

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.09

FXAIX:

2.95

Индекс Язвы

FISVX:

9.56%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.75%

FXAIX:

19.68%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FISVX:

-14.04%

FXAIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.20%.

FISVX

С начала года

-5.70%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-0.61%

3 года

4.33%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

2.20%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

2.16%

1 год

14.29%

3 года

17.07%

5 лет

16.77%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FISVX и FXAIX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FXAIX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.80%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FXAIX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FXAIX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.74% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...