Сравнение FISVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или FXAIX.
Основные характеристики
| FISVX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.32% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.81% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 12.13% |
| Макс. просадка | -44.66% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FISVX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и FXAIX
С начала года, FISVX показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и FXAIX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и FXAIX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.58% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и FXAIX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и FXAIX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.