PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с IJS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или IJS.

Корреляция

Корреляция между FISVX и IJS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.03

IJS:

-0.07

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.12

IJS:

0.06

Коэф-т Омега

FISVX:

1.01

IJS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.03

IJS:

-0.07

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.09

IJS:

-0.19

Индекс Язвы

FISVX:

9.56%

IJS:

10.09%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.75%

IJS:

24.46%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

FISVX:

-14.04%

IJS:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -9.13%.

FISVX

С начала года

-5.70%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-0.61%

3 года

4.33%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

IJS

С начала года

-9.13%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-1.68%

3 года

3.46%

5 лет

13.75%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий FISVX и IJS

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и IJS

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IJS в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.80%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.96%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и IJS

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и IJS

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 5.74%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...