PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и IJS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FISVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.29%
36.09%
FISVX
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.03

IJS:

-0.14

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.12

IJS:

-0.03

Коэф-т Омега

FISVX:

1.02

IJS:

1.00

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.03

IJS:

-0.12

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.09

IJS:

-0.38

Индекс Язвы

FISVX:

8.51%

IJS:

8.78%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

IJS:

24.03%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

FISVX:

-19.20%

IJS:

-21.80%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.40%.


FISVX

С начала года

-11.37%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-2.14%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

IJS

С начала года

-15.40%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-4.57%

5 лет

13.72%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и IJS

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.03
IJS: -0.14
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.12
IJS: -0.03
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.02
IJS: 1.00
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.03
IJS: -0.12
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.09
IJS: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.14
FISVX
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и IJS

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IJS в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.91%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.11%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и IJS

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.20%
-21.80%
FISVX
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и IJS

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 13.31%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
14.87%
FISVX
IJS