PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FISVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.29%
55.20%
FISVX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.03

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.12

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

FISVX:

1.02

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.03

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.09

VBR:

0.22

Индекс Язвы

FISVX:

8.51%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

FISVX:

-19.20%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%.


FISVX

С начала года

-11.37%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-2.14%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и VBR

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.03
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.12
VBR: 0.26
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.02
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.03
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.09
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.07
FISVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и VBR

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.91%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и VBR

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.20%
-16.29%
FISVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и VBR

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 13.31%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
14.03%
FISVX
VBR