Сравнение FISVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или DFSVX.
Основные характеристики
| FISVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 16.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.19% | 36.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.40% | 9.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.51% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 20.51% |
| Макс. просадка | -44.66% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.11% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между FISVX и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и DFSVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISVX показывает доходность 15.69%, а DFSVX немного выше – 16.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и DFSVX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и DFSVX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DFSVX в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.59% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.23% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и DFSVX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и DFSVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 7.85% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.