PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и DFSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIXFISVX с QABA
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAXDFSVX с IJS

Сравнение комиссий FISVX и DFSVX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

5.75

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между FISVX и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и DFSVX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и DFSVX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-66.70%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.11%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-27.69%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.89%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.51%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.09%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и DFSVX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.46%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.35%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.68%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

23.92%

+3.04%