PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISVX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с DFSVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между FISVX и DFSVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.03

DFSVX:

-0.06

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.12

DFSVX:

0.07

Коэф-т Омега

FISVX:

1.01

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.03

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.09

DFSVX:

-0.18

Индекс Язвы

FISVX:

9.56%

DFSVX:

9.93%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.75%

DFSVX:

24.79%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

FISVX:

-14.04%

DFSVX:

-13.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISVX показывает доходность -5.70%, а DFSVX немного выше – -5.51%.

FISVX

С начала года

-5.70%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-0.61%

3 года

4.33%

5 лет

11.42%

10 лет

N/A

DFSVX

С начала года

-5.51%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-9.60%

1 год

-1.54%

3 года

8.80%

5 лет

19.68%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий FISVX и DFSVX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и DFSVX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFSVX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.80%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и DFSVX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и DFSVX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 5.74%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...