PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.35% соответственно.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с FIRIXTAREX с REIFXTAREX с TAVFXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий TAREX и TASCX

И TAREX, и TASCX имеют комиссию равную 1.15%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TAREX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.56

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.26

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.36

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

10.07

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.56

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между TAREX и TASCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и TASCX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и TASCX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-58.55%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-12.12%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-30.26%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

-40.45%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-3.47%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-8.66%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.84%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и TASCX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.86%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.69%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.59%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

25.48%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

24.17%

-5.49%