PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с AMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с AMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и American Tower Corporation (AMT).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%
AMT
American Tower Corporation		-2.59%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.66% соответственно.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

AMT

1 день
-0.90%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-19.33%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

American Tower Corporation

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с FIRIXTAREX с REIFXTAREX с TAVFXTAREX с TASCXTAREX с FRIRXTAREX с FSREX
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с KMBAMT с LAMRAMT с NVSAMT с ENB

Доходность на риск

TAREX vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.78

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.97

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.70

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

-1.15

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.78

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.27

Корреляция

Корреляция между TAREX и AMT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и AMT

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности AMT в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
AMT
American Tower Corporation		3.98%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и AMT

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и AMT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-98.70%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-26.67%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-45.34%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

-45.34%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-35.41%

+21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-26.99%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

16.28%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и AMT

Текущая волатильность для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) составляет 6.04%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что TAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

17.60%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

25.01%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.01%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.97%

-7.29%