Сравнение TAREX с FIRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FIRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и FIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | -3.32% | 22.73% | -9.43% | 4.07% | -26.55% | 11.87% | 5.82% | 28.09% | -6.12% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FIRIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TAREX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.83% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
FIRIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и FIRIX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIRIX в 0.92%.
Доходность на риск
TAREX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск
TAREX
FIRIX
Сравнение TAREX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | FIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.60 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.42 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и FIRIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FIRIX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FIRIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | 3.09% | 2.99% | 5.16% | 1.90% | 4.41% | 5.49% | 1.84% | 5.15% | 2.10% | 3.41% | 4.27% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FIRIX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FIRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -71.41% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -13.82% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -37.07% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -37.07% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -20.15% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -20.00% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.26% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FIRIX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.58% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.88% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 13.01% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.57% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.68% | +5.00% |