PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с TAVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с TAVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и TAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и TAVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у TAVFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям TAVFX по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.52% соответственно.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Third Avenue Value Fund

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с TASCXTAREX с REIFXTAREX с FIRIXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с VBRTAVFX с FSKAXTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с YFSIX

Сравнение комиссий TAREX и TAVFX

И TAREX, и TAVFX имеют комиссию равную 1.15%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
TAVFX
Third Avenue Value Fund

Доходность на риск

TAREX vs. TAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c TAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXTAVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.17

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.80

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.98

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

12.18

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. TAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TAVFX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и TAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXTAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.17

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между TAREX и TAVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и TAVFX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности TAVFX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и TAVFX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и TAVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXTAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-66.11%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.19%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-66.11%

+34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

-66.11%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-6.15%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-9.61%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.23%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и TAVFX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеют волатильность 6.04% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXTAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.28%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.59%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.18%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

82.00%

-63.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

60.30%

-41.62%