Сравнение TAREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.44% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и FSREX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
TAREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
TAREX
FSREX
Сравнение TAREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.80 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.07 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 9.72 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и FSREX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FSREX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FSREX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -32.02% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -2.90% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -15.22% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -32.02% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -1.67% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -2.57% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 0.62% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FSREX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 1.07% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 1.66% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 3.02% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 4.80% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 7.89% | +10.79% |