Сравнение TAREX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.31% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и FRIRX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
TAREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
TAREX
FRIRX
Сравнение TAREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.14 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.76 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и FRIRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FRIRX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FRIRX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -34.50% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -4.30% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -18.18% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -34.50% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.71% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.30% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.03% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FRIRX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 1.66% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.84% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 4.91% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 6.53% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 9.49% | +9.19% |