Сравнение TAREX с FRESX
TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, TAREX returned 4.68%/yr vs 5.47%/yr for FRESX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAREX charges 1.15%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FRESX по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.47% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.68%
FRESX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам TAREX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -6.24% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 14.28% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Correlation
The correlation between TAREX and FRESX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.71 |
The correlation between TAREX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAREX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
TAREX
FRESX
Сравнение TAREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAREX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.62 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.63 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FRESX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAREX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -76.34% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -7.78% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -16.44% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -32.13% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -40.93% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -0.39% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -11.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.71% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FRESX
Текущая волатильность для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAREX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.24% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 10.14% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 13.97% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.78% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.61% | -1.89% |
Сравнение комиссий TAREX и FRESX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FRESX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FRESX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.10% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.06% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
TAREX and FRESX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRESX has higher volatility (5.24%) compared to TAREX (4.34%). In terms of maximum drawdown, TAREX dropped -67.68% vs FRESX's -76.34%.
FRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAREX и FRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор