PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAREX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAREX и FRESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TAREX с FRESX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAREX или FRESX.

Доходность

Сравнение доходности TAREX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAREX:

0.61

FRESX:

0.92

Коэф-т Сортино

TAREX:

0.95

FRESX:

1.39

Коэф-т Омега

TAREX:

1.13

FRESX:

1.18

Коэф-т Кальмара

TAREX:

0.31

FRESX:

0.75

Коэф-т Мартина

TAREX:

1.57

FRESX:

3.17

Индекс Язвы

TAREX:

7.51%

FRESX:

5.48%

Дневная вол-ть

TAREX:

19.18%

FRESX:

17.98%

Макс. просадка

TAREX:

-71.15%

FRESX:

-76.33%

Текущая просадка

TAREX:

-27.95%

FRESX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FRESX по среднегодовой доходности: -2.07% против 5.60% соответственно.

TAREX

С начала года

3.00%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-7.46%

1 год

11.55%

3 года

1.44%

5 лет

5.31%

10 лет

-2.07%

FRESX

С начала года

2.51%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-5.28%

1 год

16.33%

3 года

1.17%

5 лет

7.48%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий TAREX и FRESX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAREX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг риск-скорректированной доходности TAREX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAREX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FRESX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и FRESX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FRESX в 5.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.35%6.54%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%6.23%1.80%5.60%3.60%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		5.44%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.09%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и FRESX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -71.15%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FRESX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и FRESX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.58% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...