PortfoliosLab logo
Сравнение TAREX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAREX и FRESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAREX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
239.55%
790.51%
TAREX
FRESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAREX:

0.78

FRESX:

1.00

Коэф-т Сортино

TAREX:

1.17

FRESX:

1.44

Коэф-т Омега

TAREX:

1.16

FRESX:

1.19

Коэф-т Кальмара

TAREX:

0.39

FRESX:

0.54

Коэф-т Мартина

TAREX:

2.10

FRESX:

2.81

Индекс Язвы

TAREX:

7.15%

FRESX:

6.36%

Дневная вол-ть

TAREX:

19.15%

FRESX:

17.92%

Макс. просадка

TAREX:

-71.15%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

TAREX:

-29.12%

FRESX:

-21.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FRESX по среднегодовой доходности: -2.13% против 2.48% соответственно.


TAREX

С начала года

1.33%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

0.32%

1 год

11.39%

5 лет

5.28%

10 лет

-2.13%

FRESX

С начала года

3.55%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-2.07%

1 год

15.17%

5 лет

4.37%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAREX и FRESX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.


График комиссии TAREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAREX: 1.15%
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRESX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAREX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAREX
Ранг риск-скорректированной доходности TAREX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAREX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAREX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAREX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAREX: 0.78
FRESX: 1.00
Коэффициент Сортино TAREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAREX: 1.17
FRESX: 1.44
Коэффициент Омега TAREX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TAREX: 1.16
FRESX: 1.19
Коэффициент Кальмара TAREX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TAREX: 0.39
FRESX: 0.54
Коэффициент Мартина TAREX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TAREX: 2.10
FRESX: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
1.00
TAREX
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и FRESX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FRESX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
0.80%0.81%1.34%0.95%0.59%0.99%1.32%1.89%1.06%0.85%0.73%1.61%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.03%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и FRESX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -71.15%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.12%
-21.52%
TAREX
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и FRESX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 10.58% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
10.42%
TAREX
FRESX