PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с REIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с REIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и REIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и REIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-3.59%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у REIFX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям REIFX по среднегодовой доходности: 4.16% против 6.78% соответственно.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

REIFX

1 день
1.36%
1 месяц
-10.70%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.23%
3 года*
8.07%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Third Avenue International Real Estate Value Fund

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с FIRIXTAREX с TAVFXTAREX с TASCXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAVFXREIFX с TASCXREIFX с FSREXREIFX с FESIXREIFX с FSRNXREIFX с VRTPXREIFX с CREMX

Сравнение комиссий TAREX и REIFX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии REIFX в 1.00%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund

Доходность на риск

TAREX vs. REIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c REIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXREIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.00

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.38

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.98

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

4.05

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. REIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа REIFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и REIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXREIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между TAREX и REIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и REIFX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности REIFX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.37%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и REIFX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки REIFX в -37.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и REIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXREIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-37.61%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.06%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-26.20%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

-37.61%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-12.90%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-6.84%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.42%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и REIFX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXREIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.26%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.74%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.95%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.22%

+4.46%