PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 7.75%/yr for SMLV. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%4.81%

Correlation

The correlation between TAIL and SMLV is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.52

The correlation between TAIL and SMLV shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и SMLV

Секторы
TAIL
SMLV

Технологии

35.6%
11.2%

Финансовые услуги

11.8%
30.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
12.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

TAIL
35.6%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
SMLV
30.5%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
SMLV
2.2%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
SMLV
8.7%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
SMLV
8.7%

Промышленность

TAIL
8.3%
SMLV
14.3%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
SMLV
4.3%

Энергетика

TAIL
3.5%
SMLV
1.8%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
SMLV
2.9%

Недвижимость

TAIL
1.9%
SMLV
12.2%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
SMLV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

TAIL vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.40

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.05

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.00

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

8.20

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.40

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.54

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SMLV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-42.45%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.34%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-20.40%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-20.40%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.48%

-50.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-5.46%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.68%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SMLV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.98%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.88%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

15.73%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.28%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

20.95%

-6.01%

Сравнение комиссий TAIL и SMLV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SMLV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SMLV have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, SMLV leads with 7.75% vs -8.38% for TAIL. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 7.75% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.35% for SMLV.

They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор