Сравнение TAIL с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
TAIL и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и SMLV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
TAIL vs. SMLV — Ранг доходности на риск
TAIL
SMLV
Сравнение TAIL c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.38 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 4.63 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.38 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.52 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и SMLV составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и SMLV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и SMLV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -42.45% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -11.10% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -20.40% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -3.68% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -5.52% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 3.31% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и SMLV
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.83% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 10.58% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.67% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.30% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 20.96% | -5.90% |