Сравнение SWYJX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SWSSX
И SWYJX, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYJX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWYJX
SWSSX
Сравнение SWYJX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.78 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SWSSX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SWSSX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -60.34% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -31.93% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.91% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.78% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.71% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 5.78%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.53% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 14.53% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 23.31% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 22.62% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 24.05% | -7.93% |