Сравнение SWYJX с VFFVX
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYJX returned 10.07%/yr vs 10.05%/yr for VFFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYJX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 11.75%, а VFFVX немного ниже – 11.37%.
SWYJX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VFFVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам SWYJX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 11.75% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 11.37% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Correlation
The correlation between SWYJX and VFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between SWYJX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYJX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
SWYJX
VFFVX
Сравнение SWYJX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.08 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 13.65 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VFFVX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYJX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -31.40% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.93% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -14.52% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -25.39% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.14% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VFFVX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 3.58% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYJX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.45% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.10% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.44% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.19% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.10% | +0.97% |
Сравнение комиссий SWYJX и VFFVX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VFFVX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.74% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYJX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYJX has higher volatility (3.58%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, SWYJX dropped -31.18% vs VFFVX's -31.40%.
VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYJX и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор