PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYJXVFFVX
Дох-ть с нач. г.15.87%16.34%
Дох-ть за 1 год27.95%27.77%
Дох-ть за 3 года4.64%4.74%
Дох-ть за 5 лет10.20%10.27%
Коэф-т Шарпа2.472.51
Коэф-т Сортино3.313.49
Коэф-т Омега1.501.47
Коэф-т Кальмара2.452.55
Коэф-т Мартина16.9916.26
Индекс Язвы1.64%1.71%
Дневная вол-ть11.31%11.05%
Макс. просадка-32.63%-31.40%
Текущая просадка-1.42%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYJX и VFFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и VFFVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 15.87%, а VFFVX немного выше – 16.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
9.82%
SWYJX
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и VFFVX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.26

Сравнение коэффициента Шарпа SWYJX и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.51
SWYJX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и VFFVX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и VFFVX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-0.33%
SWYJX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и VFFVX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 2.73% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.79%
SWYJX
VFFVX