PortfoliosLab logo
Сравнение SWYJX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и VFFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.38%
100.51%
SWYJX
VFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.65

VFFVX:

0.68

Коэф-т Сортино

SWYJX:

1.01

VFFVX:

1.05

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.15

VFFVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.69

VFFVX:

0.72

Коэф-т Мартина

SWYJX:

3.17

VFFVX:

3.30

Индекс Язвы

SWYJX:

3.36%

VFFVX:

3.18%

Дневная вол-ть

SWYJX:

16.36%

VFFVX:

15.35%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

SWYJX:

-6.39%

VFFVX:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -0.90%.


SWYJX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.44%

1 год

9.57%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

VFFVX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-1.54%

1 год

9.41%

5 лет

10.45%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и VFFVX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFFVX: 0.08%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.65
VFFVX: 0.68
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 1.01
VFFVX: 1.05
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.15
VFFVX: 1.15
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.69
VFFVX: 0.72
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 3.17
VFFVX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.68
SWYJX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и VFFVX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VFFVX в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.02%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
2.19%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и VFFVX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.39%
-5.62%
SWYJX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и VFFVX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
10.82%
SWYJX
VFFVX