PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
6.24%
SWYJX
VFFVX

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 15.16%.


SWYJX

С начала года

16.17%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

7.33%

1 год

24.18%

5 лет (среднегодовая)

10.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFFVX

С начала года

15.16%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

6.24%

1 год

22.67%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


SWYJXVFFVX
Коэф-т Шарпа2.232.13
Коэф-т Сортино2.972.95
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара3.213.09
Коэф-т Мартина15.0113.50
Индекс Язвы1.65%1.72%
Дневная вол-ть11.12%10.95%
Макс. просадка-32.63%-31.40%
Текущая просадка-1.82%-1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и VFFVX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYJX и VFFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.13
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.972.95
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.39
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.213.09
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0113.50
SWYJX
VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.13
SWYJX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и VFFVX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VFFVX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и VFFVX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.94%
SWYJX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и VFFVX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 2.93% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.95%
SWYJX
VFFVX