Сравнение SWYJX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или VISVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VISVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 16.47%, а VISVX немного выше – 16.62%.
SWYJX
16.47%
-0.91%
7.61%
23.73%
10.32%
N/A
VISVX
16.62%
0.98%
10.22%
29.12%
11.59%
9.15%
Основные характеристики
| SWYJX | VISVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 14.80 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 16.61% |
| Макс. просадка | -32.63% | -62.15% |
| Текущая просадка | -1.56% | -3.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и VISVX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и VISVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VISVX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VISVX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.71% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.82% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VISVX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VISVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.