PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYJXVISVX
Дох-ть с нач. г.15.87%19.13%
Дох-ть за 1 год27.95%37.22%
Дох-ть за 3 года4.64%6.64%
Дох-ть за 5 лет10.20%11.74%
Коэф-т Шарпа2.472.12
Коэф-т Сортино3.313.04
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара2.452.77
Коэф-т Мартина16.9912.43
Индекс Язвы1.64%2.93%
Дневная вол-ть11.31%17.18%
Макс. просадка-32.63%-62.15%
Текущая просадка-1.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWYJX и VISVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и VISVX

С начала года, SWYJX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 19.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
14.52%
SWYJX
VISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и VISVX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
VISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.43

Сравнение коэффициента Шарпа SWYJX и VISVX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.12
SWYJX
VISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и VISVX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VISVX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.78%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и VISVX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
0
SWYJX
VISVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и VISVX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
5.73%
SWYJX
VISVX