Сравнение SWYJX с VISVX
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - SWYJX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, SWYJX returned 10.40%/yr vs 7.80%/yr for VISVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWYJX charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 12.56%, а VISVX немного ниже – 12.02%.
SWYJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
VISVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам SWYJX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 12.56% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 12.02% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Correlation
The correlation between SWYJX and VISVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SWYJX and VISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYJX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
SWYJX
VISVX
Сравнение SWYJX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.14 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 11.10 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.83 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VISVX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYJX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -62.15% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.87% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -24.60% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -24.60% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -9.03% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VISVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYJX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.08% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.42% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 15.19% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.77% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.83% | -5.76% |
Сравнение комиссий SWYJX и VISVX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VISVX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VISVX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.73% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWYJX and VISVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISVX has higher volatility (4.08%) compared to SWYJX (3.53%). In terms of maximum drawdown, SWYJX dropped -31.18% vs VISVX's -62.15%.
SWYJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYJX и VISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор