Сравнение SWYJX с VISVX
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - SWYJX is a Target Retirement Date fund tracking the Target 2055 Passive Composite Index, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWYJX returned 10.07%/yr vs 10.01%/yr for VISVX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SWYJX charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 19.70%.
SWYJX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
VISVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYJX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 14.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 19.70% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Correlation
The correlation between SWYJX and VISVX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SWYJX and VISVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYJX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
SWYJX
VISVX
Сравнение SWYJX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYJX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 12.06 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VISVX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYJX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -62.15% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.87% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -24.60% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -24.60% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -8.98% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VISVX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYJX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.78% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.35% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 14.90% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.57% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.75% | -5.70% |
Сравнение комиссий SWYJX и VISVX
SWYJX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VISVX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VISVX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.70% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.60% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWYJX and VISVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYJX has higher volatility (3.84%) compared to VISVX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SWYJX dropped -31.18% vs VISVX's -62.15%.
VISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYJX и VISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор