PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYJX с VISVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - SWYJX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, SWYJX returned 10.20%/yr vs 8.60%/yr for VISVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWYJX charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 13.38%.

SWYJX

1 день
0.00%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.46%
1 год
26.50%
3 года*
19.27%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

VISVX

1 день
0.19%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.38%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.29%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYJX и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		12.15%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		13.38%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Correlation

The correlation between SWYJX and VISVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г.

0.83

The correlation between SWYJX and VISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с SCHXSWYJX с SCHGSWYJX с SWPPX
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с VOOVISVX с VUGVISVX с SPY

Доходность на риск

SWYJX vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWYJXVISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.81

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.66

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.10

+2.66

SWYJX vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и VISVX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYJXVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-62.15%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.87%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-24.60%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-24.60%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.02%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.01%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.50%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и VISVX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYJXVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.65%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.35%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.73%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

21.84%

-5.75%

Сравнение комиссий SWYJX и VISVX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и VISVX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VISVX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.73%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.62%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Часто задаваемые вопросы

SWYJX and VISVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYJX has higher volatility (4.66%) compared to VISVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SWYJX dropped -31.18% vs VISVX's -62.15%.

SWYJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYJX и VISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор