Сравнение SWYJX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SWTSX
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 24.19%.
SWYJX
16.17%
-1.17%
7.33%
24.18%
10.21%
N/A
SWTSX
24.19%
0.94%
11.80%
32.66%
14.79%
12.53%
Основные характеристики
| SWYJX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.01 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.72% |
| Макс. просадка | -32.63% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.82% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SWTSX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SWTSX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.72% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SWTSX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.