PortfoliosLab logo
Сравнение SWYJX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.38%
173.18%
SWYJX
SWTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.65

SWTSX:

0.51

Коэф-т Сортино

SWYJX:

1.01

SWTSX:

0.85

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.15

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.69

SWTSX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWYJX:

3.17

SWTSX:

2.14

Индекс Язвы

SWYJX:

3.36%

SWTSX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWYJX:

16.36%

SWTSX:

19.77%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

SWYJX:

-6.39%

SWTSX:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.88%.


SWYJX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.44%

1 год

9.57%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

SWTSX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.78%

5 лет

15.36%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SWTSX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.65
SWTSX: 0.51
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 1.01
SWTSX: 0.85
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.15
SWTSX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.69
SWTSX: 0.52
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 3.17
SWTSX: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.51
SWYJX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SWTSX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWTSX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.02%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.33%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SWTSX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.39%
-11.02%
SWYJX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 11.83%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
14.34%
SWYJX
SWTSX