PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.90%
199.64%
SWYJX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.36

SCHX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SWYJX:

0.55

SCHX:

0.07

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.07

SCHX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.55

SCHX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SWYJX:

1.85

SCHX:

-0.13

Индекс Язвы

SWYJX:

2.46%

SCHX:

3.41%

Дневная вол-ть

SWYJX:

12.56%

SCHX:

16.17%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

SWYJX:

-8.31%

SCHX:

-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -13.68%.


SWYJX

С начала года

-3.60%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-4.68%

1 год

5.50%

5 лет

14.52%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

-13.68%

1 месяц

-13.19%

6 месяцев

-11.16%

1 год

0.79%

5 лет

18.03%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SCHX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWYJX: 0.36
SCHX: -0.03
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.55
SCHX: 0.07
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SWYJX: 1.07
SCHX: 1.01
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SWYJX: 0.55
SCHX: -0.02
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWYJX: 1.85
SCHX: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.03
SWYJX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SCHX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHX в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.06%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.42%1.78%2.71%3.41%1.72%4.92%2.64%6.50%1.70%2.61%2.04%5.28%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SCHX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-17.59%
SWYJX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 5.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.73%
9.43%
SWYJX
SCHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab