Сравнение SWYJX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 25.88%.
SWYJX
16.17%
-1.17%
7.33%
24.18%
10.21%
N/A
SCHX
25.88%
0.95%
12.59%
33.83%
17.01%
14.79%
Основные характеристики
| SWYJX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 15.01 | 17.88 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.40% |
| Макс. просадка | -32.63% | -34.33% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SCHX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SCHX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SCHX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.72% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.19% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SCHX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.