PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYJXSCHX
Дох-ть с нач. г.15.87%26.37%
Дох-ть за 1 год27.95%38.67%
Дох-ть за 3 года4.64%10.90%
Дох-ть за 5 лет10.20%17.29%
Коэф-т Шарпа2.473.13
Коэф-т Сортино3.314.17
Коэф-т Омега1.501.59
Коэф-т Кальмара2.454.59
Коэф-т Мартина16.9920.67
Индекс Язвы1.64%1.90%
Дневная вол-ть11.31%12.51%
Макс. просадка-32.63%-34.33%
Текущая просадка-1.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYJX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SCHX

С начала года, SWYJX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
15.94%
SWYJX
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SCHX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 20.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.67

Сравнение коэффициента Шарпа SWYJX и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
3.13
SWYJX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SCHX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SCHX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.19%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SCHX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
0
SWYJX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
4.08%
SWYJX
SCHX