Сравнение SWYJX с SWYOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность -1.22%, а SWYOX немного ниже – -1.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWYJX, и SWYOX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYJX и SWYOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWYOX.

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 5.78% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.