PortfoliosLab logo
Сравнение SWYJX с SWORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и SWORX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SWORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.21%
64.11%
SWYJX
SWORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.60

SWORX:

0.41

Коэф-т Сортино

SWYJX:

0.95

SWORX:

0.68

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.14

SWORX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.64

SWORX:

0.42

Коэф-т Мартина

SWYJX:

2.91

SWORX:

1.76

Индекс Язвы

SWYJX:

3.38%

SWORX:

3.79%

Дневная вол-ть

SWYJX:

16.37%

SWORX:

16.39%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

SWORX:

-33.89%

Текущая просадка

SWYJX:

-6.04%

SWORX:

-6.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность -1.22%, а SWORX немного выше – -1.17%.


SWYJX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.87%

1 год

10.30%

5 лет

12.59%

10 лет

N/A

SWORX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.27%

5 лет

9.22%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SWORX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%
График комиссии SWORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWORX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и SWORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SWORX
Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c SWORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.60
SWORX: 0.41
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 0.95
SWORX: 0.68
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.14
SWORX: 1.10
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.64
SWORX: 0.42
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 2.91
SWORX: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SWORX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.41
SWYJX
SWORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SWORX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SWORX в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.01%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
SWORX
Schwab Target 2055 Fund
1.84%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SWORX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SWORX в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-6.70%
SWYJX
SWORX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SWORX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеют волатильность 11.84% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
11.45%
SWYJX
SWORX