PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с SWORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYJXSWORX
Дох-ть с нач. г.15.87%15.04%
Дох-ть за 1 год27.95%27.00%
Дох-ть за 3 года4.64%3.42%
Дох-ть за 5 лет10.20%9.64%
Коэф-т Шарпа2.472.33
Коэф-т Сортино3.313.11
Коэф-т Омега1.501.48
Коэф-т Кальмара2.451.97
Коэф-т Мартина16.9915.70
Индекс Язвы1.64%1.72%
Дневная вол-ть11.31%11.59%
Макс. просадка-32.63%-33.56%
Текущая просадка-1.42%-1.54%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYJX и SWORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SWORX

С начала года, SWYJX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SWORX с доходностью 15.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
8.29%
SWYJX
SWORX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SWORX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c SWORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
SWORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWORX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWORX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWORX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWORX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWORX, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.70

Сравнение коэффициента Шарпа SWYJX и SWORX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWORX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.33
SWYJX
SWORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SWORX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SWORX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
SWORX
Schwab Target 2055 Fund
1.61%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SWORX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SWORX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-1.54%
SWYJX
SWORX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SWORX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеют волатильность 2.73% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.77%
SWYJX
SWORX