Сравнение SWYJX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SCHG.
Основные характеристики
| SWYJX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.26% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 30.24% | 44.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.41% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 19.30 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 16.96% |
| Макс. просадка | -32.63% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SCHG
С начала года, SWYJX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SCHG
И SWYJX, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SCHG
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.69% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SCHG
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.