PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS80850L7670
ЭмитентSchwab Funds
Дата выпуска24 авг. 2016 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYJX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWYJX с SWORX, SWYJX с VISVX, SWYJX с APPLX, SWYJX с VFFVX, SWYJX с SCHX, SWYJX с SCHG, SWYJX с SWPPX, SWYJX с SWTSX, SWYJX с FFFHX, SWYJX с VFIFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2055 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.92%
13.71%
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2055 Index Fund показал доход в 15.87% с начала года и 27.95% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.87%24.30%
1 месяц0.31%4.09%
6 месяцев9.72%14.29%
1 год27.95%35.42%
5 лет (среднегодовая)10.20%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%4.01%2.99%-3.91%3.60%2.36%2.63%1.71%2.78%-2.25%15.87%
20237.56%-3.09%2.30%1.13%-1.11%5.63%3.33%-2.73%-4.37%-2.94%8.88%5.58%20.80%
2022-4.67%-2.63%2.03%-7.52%0.13%-7.73%7.04%-4.08%-9.33%5.90%7.71%-4.34%-17.80%
2021-0.13%2.52%2.78%4.03%1.39%1.31%0.88%2.10%-3.89%4.88%-2.27%3.72%18.36%
2020-1.12%-6.81%-13.89%9.91%4.64%2.87%4.55%5.26%-2.68%-1.94%11.47%4.47%14.79%
20197.94%2.57%1.25%3.13%-5.27%5.90%0.32%-1.67%2.02%2.45%2.32%2.81%25.78%
20184.58%-4.30%-0.92%0.34%1.17%-0.17%2.82%1.29%0.16%-7.07%1.79%-7.08%-7.86%
20172.28%2.72%0.85%1.31%1.57%0.82%2.17%0.27%2.03%1.82%2.12%1.30%21.01%
20160.30%0.50%-2.10%1.83%2.06%2.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWYJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWYJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Schwab Target 2055 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.90
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2055 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.33$0.27$0.31$0.24$0.26$0.24$0.18$0.13

Дивидендный доход

1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2055 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
0
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2055 Index Fund показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2055 Index Fund составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.63%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.69%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-7.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2055 Index Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.92%
SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)