PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYFXVBIAX
Дох-ть с нач. г.12.84%14.78%
Дох-ть за 1 год23.34%22.15%
Дох-ть за 3 года3.48%2.22%
Дох-ть за 5 лет8.37%7.67%
Коэф-т Шарпа2.572.56
Коэф-т Сортино3.593.50
Коэф-т Омега1.541.50
Коэф-т Кальмара2.161.71
Коэф-т Мартина17.2915.85
Индекс Язвы1.35%1.43%
Дневная вол-ть9.11%8.81%
Макс. просадка-26.50%-35.90%
Текущая просадка-1.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYFX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и VBIAX

С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
10.44%
SWYFX
VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и VBIAX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29
VBIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа SWYFX и VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.56
SWYFX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и VBIAX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.90%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и VBIAX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
0
SWYFX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и VBIAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
2.40%
SWYFX
VBIAX