Сравнение SWYFX с VTTHX
SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYFX returned 7.79%/yr vs 7.54%/yr for VTTHX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и VTTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYFX показывает доходность 10.30%, а VTTHX немного ниже – 9.86%.
SWYFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
VTTHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 8.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYFX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 10.30% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.86% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Correlation
The correlation between SWYFX and VTTHX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between SWYFX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYFX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
SWYFX
VTTHX
Сравнение SWYFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYFX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.51 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 10.37 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и VTTHX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VTTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYFX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -51.76% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.17% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -10.87% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -23.53% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.06% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и VTTHX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYFX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.17% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.34% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 9.87% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.52% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.43% | +0.38% |
Сравнение комиссий SWYFX и VTTHX
И SWYFX, и VTTHX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и VTTHX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VTTHX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.07% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.69% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYFX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTHX has higher volatility (3.17%) compared to SWYFX (2.95%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs VTTHX's -51.76%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYFX и VTTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор