PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYFXVTTHX
Дох-ть с нач. г.12.84%12.14%
Дох-ть за 1 год23.34%22.14%
Дох-ть за 3 года3.48%2.92%
Дох-ть за 5 лет8.37%8.06%
Коэф-т Шарпа2.572.42
Коэф-т Сортино3.593.48
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара2.161.94
Коэф-т Мартина17.2915.07
Индекс Язвы1.35%1.47%
Дневная вол-ть9.11%9.17%
Макс. просадка-26.50%-51.76%
Текущая просадка-1.26%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYFX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и VTTHX

С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 12.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
7.57%
SWYFX
VTTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и VTTHX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29
VTTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTHX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTHX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTHX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTHX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTHX, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.09

Сравнение коэффициента Шарпа SWYFX и VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.43
SWYFX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и VTTHX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTTHX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.90%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%0.00%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.21%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и VTTHX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.23%
SWYFX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и VTTHX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
2.01%
SWYFX
VTTHX