PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYFX с VTTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYFX returned 8.23%/yr vs 7.97%/yr for VTTHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYFX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYFX показывает доходность 9.20%, а VTTHX немного ниже – 9.13%.

SWYFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.44%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYFX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		9.20%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Correlation

The correlation between SWYFX and VTTHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between SWYFX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYFX и VTTHX

Секторы
SWYFX
VTTHX

Технологии

27.3%
27.4%

Финансовые услуги

14.8%
16.1%

Промышленность

11.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Недвижимость

7.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

SWYFX
27.3%
VTTHX
27.4%

Финансовые услуги

SWYFX
14.8%
VTTHX
16.1%

Промышленность

SWYFX
11.1%
VTTHX
12.3%

Потребительский циклический сектор

SWYFX
8.9%
VTTHX
9.4%

Здравоохранение

SWYFX
7.8%
VTTHX
8.3%

Недвижимость

SWYFX
7.8%
VTTHX
2.5%

Коммуникационные услуги

SWYFX
7.7%
VTTHX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWYFX
4.6%
VTTHX
4.8%

Энергетика

SWYFX
4.0%
VTTHX
4.3%

Сырьевые материалы

SWYFX
3.5%
VTTHX
4.2%

Коммунальные услуги

SWYFX
2.5%
VTTHX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с SCHDSWYFX с VOOSWYFX с SPYSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

SWYFX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.52

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.09

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

13.62

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и VTTHX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYFXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-51.76%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.17%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-10.87%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-23.53%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.09%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и VTTHX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.77% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYFXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.17%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

8.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.38%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.46%

+0.38%

Сравнение комиссий SWYFX и VTTHX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и VTTHX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTTHX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.09%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYFX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to SWYFX (2.77%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs VTTHX's -51.76%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYFX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор