PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с VTTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-3.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-3.07%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYFX показывает доходность -3.00%, а VTTHX немного ниже – -3.07%.

SWYFX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.70%
1 год
12.85%
3 года*
12.05%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

VTTHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.64%
1 год
13.90%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXXSWYFX с SPY
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий SWYFX и VTTHX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.13

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между SWYFX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и VTTHX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VTTHX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.35%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		3.05%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и VTTHX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-51.76%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.03%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-23.53%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.17%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.13%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и VTTHX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 3.70% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.81%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.60%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.21%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.30%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

12.43%

+0.44%