PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SWYFX и SPY

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.27

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между SWYFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и SPY

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SPY

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-55.19%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.05%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-24.50%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.53%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-9.09%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.54%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.35%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.50%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

19.06%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.06%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.92%

-5.04%