PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
13.19%
SWYFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


SWYFX

С начала года

14.09%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

8.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

8.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


SWYFXSPY
Коэф-т Шарпа2.312.69
Коэф-т Сортино3.183.59
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара2.903.88
Коэф-т Мартина15.0317.47
Индекс Язвы1.37%1.87%
Дневная вол-ть8.90%12.14%
Макс. просадка-26.50%-55.19%
Текущая просадка-0.57%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и SPY

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.312.69
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.183.59
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.50
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.903.88
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0317.47
SWYFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.69
SWYFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и SPY

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.88%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SPY

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.54%
SWYFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.98%
SWYFX
SPY