PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYFXVOO
Дох-ть с нач. г.12.84%25.62%
Дох-ть за 1 год23.34%37.28%
Дох-ть за 3 года3.48%9.75%
Дох-ть за 5 лет8.37%15.74%
Коэф-т Шарпа2.573.06
Коэф-т Сортино3.594.08
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара2.164.46
Коэф-т Мартина17.2920.36
Индекс Язвы1.35%1.85%
Дневная вол-ть9.11%12.32%
Макс. просадка-26.50%-33.99%
Текущая просадка-1.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYFX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и VOO

С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
14.39%
SWYFX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYFX и VOO

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.29
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа SWYFX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
3.06
SWYFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и VOO

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.90%2.15%2.02%1.72%1.64%1.99%2.10%1.43%0.99%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и VOO

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
0
SWYFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
3.94%
SWYFX
VOO